covariance和correlation的有什么區別？ _covariance

【covariance和correlation的有什么區別？】covariance是計量經據檢特管垂濟中的協變差或稱協方差，而correlation是指兩個數值的相關性。
1、covariance（協變）：計量經濟中的協變差或稱協方差；
2、correlation（相關性）：指兩個數值的相關性，取值一般在-1和+1之間，取0表示不相關，取-1表示負相關，取+1表示正相關。
3、兩者的區別如下：
（1）協方差是一個用于測量投資組合中某一具體投資項目相對于另一投資項目風險的統計指標,通俗點就是投資組合中兩個項目間收益率的相關程度,正數說明兩個項目一個收益率上升,另一個也上升,收益率呈同方向變化.如果是負數,360問答則一個上升另一個下降,表明收益率是反方向變化.協方差的盟始王孩絕對值越大,表示這兩種資產洋秋斷確安查收益率關系越密切；絕對值越小表明這兩種資產收益率的缺種飯術反型兩何凱和關系越疏遠.
（2）由于協方差比較難理解,所以將協方差除以兩個投資方案投資收益率的標準差之積,得隊訴存誰檢唱量出一個與協方差具有相同性質卻沒有量化的數.這個數就是相關系數.計算公式為相關系數=協方差/兩個項目標準差之積.

covariance和correlation的有什么區別？

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